报告题目：风险规避的多阶段随机优化问题

报告人：蒋杰

时间：2019年12月26日 10:00—11:00

地点：best365体育官网登录入口221会议室

主办单位：best365体育官网登录入口

 

报告摘要

讲座内容:风险规避的多阶段随机优化问题

提纲:考虑了一类风险规避多阶段随机规划问题的定量稳定性。这类风险问题的目标函数是由多期p阶下半矩给出。我们首先导出了问题可行集合的上界。然后，利用平静修正的概念，导出了一类可测扰动下的定量稳定性。这推广目前主要研究线性风险中性多阶段随机规划问题的稳定性到了非线性风险厌恶的情形。此外，我们还将模型进行了重构，从而导出了更加一般扰动下的稳定性结论。最后，我们还考虑了重构模型的分布式鲁棒形式，导出了在不确定集扰动时最优值函数的误差界估计。

 

专家简介

蒋杰于2013和2015年取得西安交通大学数学与统计学院理学学士和理学硕士学位;2019年7月获得香港理工大学应用数学系哲学博士学位; 2019年9月获得西安交通大学数学与统计学院理学博士学位.他主要从事随机优化研究,包括两阶段随机变分不等式的理论、算法（特别是Progressive HedgingMethod (PHM)算法的研究）、应用（特别是博弈问题）;两阶段和多阶段随机规划问题的稳定性、收敛性研究;以及对两阶段混合整数问题，两阶段和多阶段诱导出来的风险规避模型,特别是分布鲁棒问题的稳定性，离散逼近性质的研究。